Analyst*innen schätzen, Bitcoin könnte rund 2,5 % um die heutige US‑CPI‑Veröffentlichung schwanken
Eine Vorab‑Optionsanalyse prognostiziert eine Kursbewegung von 2,5 % bei Bitcoin rund um den CPI‑Report vom 10. November, während jüngste Long‑Liquidationen etwa 426 Millionen $ betragen.
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Das Wichtigste
- Analyst*innen erwarten eine Kursbewegung von 2,5 % für Bitcoin im Zeitraum um die US‑Inflationsdaten.
- Jüngste erzwungene Schließungen bullisher Positionen belaufen sich auf etwa 426 Millionen $ an Long‑Liquidationen.
- Der 30‑Tage‑Realised‑Volatilitätswert (33,7) liegt unter Dem Deribit‑forward‑looking‑DVOL‑Index (40).
Eine Vorab‑Bitcoin‑Optionsanalyse vom 10. November prognostiziert, dass die Kryptowährung im Zeitraum um den US‑Consumer‑Price‑Index‑Report (CPI) um etwa 2,5 % – rund 1.884 $ – schwanken könnte. Die Schätzung, die keine Richtungsprognose darstellt, basiert auf der impliziten Volatilität für diesen spezifischen Zeitraum und unterscheidet sich vom standardmäßigen 30‑Tage‑DVOL‑Index von Deribit.
BTC / USD
Wie die 2,5 %-Schätzung ermittelt wurde
Laut CryptoSlate vergleicht die Analyse die forward‑looking implizite Volatilität (47,9 % für das CPI‑Fenster) mit einer nach‑Release‑Zahl (38,9 %). Durch Anwendung der üblichen Options‑Preisformel kommt die Studie zu einer erwarteten Kursbewegung von etwa 2,5 % für Bitcoin. Der Bericht weist darauf hin, dass die Berechnung keine genauen Options‑Ablaufdaten oder den Zeitstempel des Quotes offenlegt, was die Nutzung als Live‑Schutzpreis einschränkt.
Jüngste Long‑Liquidationen verdeutlichen Marktdruck
Die im selben Bericht zitierte Daily‑Digits‑Datengrundlage zeigt, dass erzwungene Schließungen von Long‑Bitcoin‑Positionen am 5. November rund 3.183 BTC (245 Millionen $) und am 8. November 2.450 BTC (181 Millionen $) ausmachten. Diese Liquidationen spiegeln bärischen Druck vor dem CPI‑Release wider, stellen jedoch nicht die gesamte Krypto‑Marktaktivität dar.
Realised vs. implizite Volatilität
Die Studie setzt die 30‑Tage‑realised Volatilität von Bitcoin auf 33,7, während Deribits DVOL‑Index – ein forward‑looking, annualisierter Messwert, der aus Optionspreisen abgeleitet wird – bei 40 liegt, was eine Lücke von 6,3 Volatilitätspunkten erzeugt. CryptoSlate betont, dass realised Volatilität vergangene Kursbewegungen widerspiegelt, während DVOL die Markterwartungen für die nächsten 30 Tage erfasst, was direkte Vergleiche erschwert.
Was als Nächstes zu beobachten ist
Investoren sollten die tatsächliche Kursreaktion auf die CPI‑Daten, die Entwicklung der impliziten Volatilität in den Stunden nach dem Release und etwaige nachfolgende Veränderungen der Long‑Liquidations‑Volumina im Auge behalten. Eine wachsende Lücke zwischen realised und impliziter Volatilität könnte auf erhöhte Unsicherheit hindeuten, während eine schrumpfende Lücke darauf schließen lässt, dass der Markt das Inflationsresultat bereits eingepreist hat.
COINMAG NewsroomArtikel der COINMAG-Redaktion, recherchiert aus mehreren unabhängigen Quellen.
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